Danh mục VNDiamond thay đổi gì trong kỳ cơ cấu tới?

© Reuters

Theo Dong Hai

AiVIF.com - Chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện tái cơ cấu lớn trong kỳ này với việc đưa vào áp dụng bộ quy tắc sửa đổi phiên bản 2.0. Các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục. Bộ quy tắc sửa đổi theo hướng siết chặt các điều kiện về thời gian niêm yết cổ phiếu, giá trị vốn hóa và thanh khoản. Đồng thời, phương pháp tính chỉ số mới sẽ áp dụng thêm hệ số wFOL và wL nhằm giới hạn tỷ trọng của các cổ phiếu có FOL và thanh khoản thấp.

Với các thay đổi trên, bộ phận Phân tích tại CTCP Chứng khoán SSI (HM:SSI) đã đưa ra dự báo về hoạt động tái cơ cấu chỉ số VNDiamond dựa trên số liệu ngày 22/9. LPB (HM:LPB) có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ FOL theo cách tính mới bị điều chỉnh giảm mạnh. Thay cho vị trí LPB, OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu. Trong khi đó, GMD (HM:GMD), NLG (HM:NLG), CTG (HM:CTG), CTD (HM:CTD), TCM (HM:TCM) là các cổ phiếu có thể bị giới hạn tỷ trọng do FOL giảm. Còn EIB (HM:EIB), VIB là các cổ phiếu có thể bị giới hạn tỷ trọng do có thanh khoản thấp.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.400 tỷ đồng. Ước tính quỹ VFMVN Diamond sẽ giảm tỷ trọng lớn nhất tại GMD từ 7,59% xuống còn 2,74%, tương đương bán ra 12 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là bán ra toàn bộ 10,3 triệu cổ phiếu LPB. NLG sẽ bán ra 11,37 triệu cổ phiếu, giảm tỷ trọng từ 6% xuống còn 2,18%. FPT (HM:FPT), MWG (HM:MWG), EIB, CTG, VIB cũng sẽ bị bán giảm bớt tỷ trọng.

Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ mua vào 5,2 triệu cổ phiếu OCB, đưa tỷ trọng từ 0% lên 1,03%. Trong khi đó, ACB (HM:ACB) là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất 6,3 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là PNJ (HM:PNJ) được mua vào gần 6 triệu cổ phiếu,  MBB (HM:MBB) được mua vào 5,7 triệu cổ phiếu. Hàng loạt các cổ phiếu khác cũng được mua vào tăng tỷ trọng như VPB (HM:VPB), TCB (HM:TCB), REE (HM:REE), TPB, MSB, CTD, OCB, TCM.